new post cvx-1.6, update cvx series
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@@ -43,11 +43,8 @@ $\newcommand{\bfR}{\mathbf{R}}
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- 空集 $\emptyset$、任意一个点(即单点集(singleton))$\{x_0\}$ 、全空间 $\bfR^n$ 都是 $\bfR^n$ 的仿射(自然也是凸的)子集。
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- 任意直线是仿射的。如果直线通过零点,则是子空间,因此,也是凸锥。
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- 一条线段是凸的,但不是仿射的(除非退化为一个点)。
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- 一条**射线**(*ray*),即具有形式 $\left\{x_0 + \theta v\ \middle|\ \theta \geqslant 0 \right\}, v \ne 0$ 的集合,是凸的,但不是仿射的。如果射线的基点 $x_0$ 是 $0$,则它是凸锥。
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- 一条**射线**(*ray*),即具有形式 $\left\{x_0 + \theta v\mid \theta \geqslant 0 \right\}, v \ne 0$ 的集合,是凸的,但不是仿射的。如果射线的基点 $x_0$ 是 $0$,则它是凸锥。
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- 任意子空间是仿射的、凸锥(自然是凸的)。
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<!-- more -->
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@@ -57,25 +54,25 @@ $\newcommand{\bfR}{\mathbf{R}}
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  **超平面**(*hyperplane*)是具有如下形式的集合
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\left\{ x\ \middle|\ a^\TT x = b \right\}
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\left\{ x\mid a^\TT x = b \right\}
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$$
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其中 $a \in \bfR^n, a \ne 0$ 且 $b \in \bfR$。解析地来看,超平面是关于 $x$ 的非平凡线性方程的解空间(因此是一个仿射集合)。几何上,超平面 $\left\{ x\ \middle|\ a^\TT x = b \right\}$ 可以理解为与给定向量 $a$ 的内积为常数的点的集合;也可以看成法线方向为 $a$ 的超平面,而常数 $b \in \bfR$ 决定了这个平面从原点的偏移。为更好地理解几何含义,可以将超平面表示成
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其中 $a \in \bfR^n, a \ne 0$ 且 $b \in \bfR$。解析地来看,超平面是关于 $x$ 的非平凡线性方程的解空间(因此是一个仿射集合)。几何上,超平面 $\left\{ x\mid a^\TT x = b \right\}$ 可以理解为与给定向量 $a$ 的内积为常数的点的集合;也可以看成法线方向为 $a$ 的超平面,而常数 $b \in \bfR$ 决定了这个平面从原点的偏移。为更好地理解几何含义,可以将超平面表示成
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$$
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\left\{ x\ \middle|\ a^\TT (x - x_0) = 0 \right\}
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\left\{ x\mid a^\TT (x - x_0) = 0 \right\}
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$$
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其中 $x_0$ 是超平面上的任意一点(即任意满足 $a^\TT x_0 = b$ 的点)。进一步,可以表示为
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\left\{ x\ \middle|\ a^\TT (x - x_0) = 0 \right\} = x_0 + a^\perp
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\left\{ x\mid a^\TT (x - x_0) = 0 \right\} = x_0 + a^\perp
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其中 $a^\perp$ 表示 $a$ 的正交补,即与 $a$ 正交的向量的集合:
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$$
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a^\perp = \left\{ v\ \middle|\ a^\TT v = 0 \right\}
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a^\perp = \left\{ v\mid a^\TT v = 0 \right\}
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从中可以看出,超平面由偏移 $x_0$ 加上所有正交于(法)向量 $a$ 的向量构成,具体可见[图 6](#图6) 。
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@@ -87,7 +84,7 @@ $$
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  一个超平面将 $\bfR^n$ 划分为两个**半空间**(*halfspaces*)。(闭的)半空间是具有下列形式的集合,
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$$\begin{equation}\label{HalfSpace}
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\left\{x\ \middle|\ a^\TT x \leqslant b \right\}
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\left\{x\mid a^\TT x \leqslant b \right\}
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\end{equation}
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$$
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@@ -100,7 +97,7 @@ $$
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  半空间 $\eqref{HalfSpace}$ 也可以表示为
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$$
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\left\{x\ \middle|\ a^\TT (x - x_0) \leqslant 0 \right\}
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\left\{x\mid a^\TT (x - x_0) \leqslant 0 \right\}
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$$
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其中 $x_0$ 是相应超平面上的任意一点,即 $x_0$ 满足 $a^\TT x_0 = b$。上式有一个简单的几何解释:半空间由 $x_0$ 加上任意与(向外的法)向量 $a$ 呈钝角(或直角)的向量组成,如[图 8](#图8) 所示。
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@@ -109,20 +106,20 @@ $$
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{width=400px}
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  半空间 $\eqref{HalfSpace}$ 的边界是超平面 $\left\{x\ \middle|\ a^\TT x = b \right\}$。集合 $\left\{x\ \middle|\ a^\TT x < b \right\}$ 是半空间 $\left\{x\ \middle|\ a^\TT x \leqslant b \right\}$ 的内部,称为**开半空间**(*open halfspace*)。
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  半空间 $\eqref{HalfSpace}$ 的边界是超平面 $\left\{x\mid a^\TT x = b \right\}$。集合 $\left\{x\mid a^\TT x < b \right\}$ 是半空间 $\left\{x\mid a^\TT x \leqslant b \right\}$ 的内部,称为**开半空间**(*open halfspace*)。
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# 2. Euclid球和椭球
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  $\bfR^n$ 中的空间 **Euclid 球**(*Euclidean ball*)(或简称为球)具有下面的形式:
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B(x_c,r) = \left\{x\ \middle|\ \left\| x - x_c \right\|_2 \leqslant r \right\} = \left\{ x\ \middle|\ (x-x_c)^\TT(x-x_c) \leqslant r^2 \right\}
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B(x_c,r) = \left\{x\mid \left\| x - x_c \right\|_2 \leqslant r \right\} = \left\{ x\mid (x-x_c)^\TT(x-x_c) \leqslant r^2 \right\}
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$$
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其中 $r > 0$,$\| \cdot \|_2$ 表示 Euclid 范数,即 $\|u\|_2 = (u^\TT u)^{1/2}$。向量 $x_r$ 是**球心**(*center*),标量 $r$ 为**半径**(*radius*)。$B (x_c, r)$ 由距离球心 $x_r$ 距离不超过 $r$ 的所有点组成。 Euclid 球的另一个常见的表达式为:
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$$
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B(x_c,r) = \left\{ x_c + ru\ \middle|\ \|u\|_2 \leqslant 1 \right\}
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B(x_c,r) = \left\{ x_c + ru\mid \|u\|_2 \leqslant 1 \right\}
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$$
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  Euclid 球是凸集,即如果 $\|x_1-x_2\|\leqslant r$,$\|x_2-x_c\|\leqslant r$,并且 $0 \leqslant \theta \leqslant 1$,那么
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@@ -135,12 +132,12 @@ $$\begin{aligned}
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& \leqslant r
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\end{aligned}$$
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(此处利用了 $\| \cdot \|_2$ 的齐次性和三角不等式。)
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(这里利用了 $\| \cdot \|_2$ 的齐次性和三角不等式。)
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  一类相关的凸集是**椭球**(*ellipsoid*),它们具有如下的形式:
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$$\begin{equation}\label{ellipsoid-1}
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\E = \left\{ x\ \middle|\ (x-x_c)^\TT P^{-1}(x-x_c) \leqslant 1 \right\}
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\E = \left\{ x\mid (x-x_c)^\TT P^{-1}(x-x_c) \leqslant 1 \right\}
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\end{equation}$$
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其中 $P = P^\TT \succ 0$,即 $P$ 是对称正定矩阵。向量 $x_c \in \bfR^n$ 为椭球的中心。矩阵 $P$ 决定了椭球从 $x_c$ 向各个方向扩展的幅度。$\E$ 的半轴长度由 $\sqrt{\lambda_i}$ 给出,这里 $\lambda_i$ 为 $P$ 的特征值。球可以看成 $P = r^2I$ 的椭球。[图 9](#图9) 给出了 $\bfR^2$ 上的一个椭球。
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@@ -152,17 +149,17 @@ $$\begin{equation}\label{ellipsoid-1}
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  椭球另一个常用的表示形式是
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$$\begin{equation}\label{ellipsoid-2}
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\E = \left\{ x_c + Au\ \middle|\ \|u\|_2 \leqslant 1 \right\}
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\E = \left\{ x_c + Au\mid \|u\|_2 \leqslant 1 \right\}
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\end{equation}$$
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其中 $A$ 是非奇异的方阵。在此类表示形式中,可以不失一般性地假设 $A$ 对称正定。取 $A=P^{1/2}$,这个表达式给出了由式 $\eqref{ellipsoid-1}$ 定义的椭球。当式 $\eqref{ellipsoid-2}$ 中的矩阵 $A$ 为对称半正定矩阵,但奇异时,集合 $\eqref{ellipsoid-2}$ 称为**退化的椭球**(*degenerate ellipsoid*),其仿射维数等于 $A$ 的秩。退化的椭球也是凸的。
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# 3. 范数球和范数锥
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  设 $\| \cdot \|$ 是 $\bfR^n$ 中的范数。由范数的一般性质可知,以 $r$ 为半径,$x_c$ 为球心的**范数球**(*norm ball*) $\left\{ x\ \middle|\ \|x-x_c\| \leqslant r \right\}$ 是凸的。关于范数 $\| \cdot \|$ 的**范数锥**(*norm cone*)是集合
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  设 $\| \cdot \|$ 是 $\bfR^n$ 中的范数。由范数的一般性质可知,以 $r$ 为半径,$x_c$ 为球心的**范数球**(*norm ball*) $\left\{ x\mid \|x-x_c\| \leqslant r \right\}$ 是凸的。关于范数 $\| \cdot \|$ 的**范数锥**(*norm cone*)是集合
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$$
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C = \left\{ (x,t)\ \middle|\ \|x\| \leqslant t \right\} \subseteq \bfR^{n+1}
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C = \left\{ (x,t)\mid \|x\| \leqslant t \right\} \subseteq \bfR^{n+1}
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$$
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顾名思义,它是一个凸锥。
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@@ -170,11 +167,11 @@ $$
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> **举例** **二阶锥**(*second-order cone*)是由 Euclid 范数定义的范数锥,即
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>
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> $$\begin{aligned}
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> C &= \left\{ (x,t) \in \bfR^{n+1}\ \middle|\ \|x\|_2 \leqslant t\right\}
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> C &= \left\{ (x,t) \in \bfR^{n+1}\mid \|x\|_2 \leqslant t\right\}
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> \\
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> &= \left\{ \left[\begin{array}{c}
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> x \\ t
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> \end{array} \right]\ \middle|\ \left[\begin{array}{c}
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> \end{array} \right]\middle| \left[\begin{array}{c}
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> x \\ t
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> \end{array} \right]^\TT\left[\begin{array}{c}
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> I & 0 \\ 0 & -1
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@@ -187,14 +184,14 @@ $$
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>
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> <a id="图10"></a>
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>
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> {width=500px}
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> {width=500px}
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# 4. 多面体
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  **多面体**(*polyhedron*)被定义为有限个线性等式和不等式的解集:
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$$\begin{equation}\label{polyhedron-1}
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\P = \left\{ x\ \middle|\ a_j^\TT x \leqslant b_j,\ j = 1,\cdots,m,\ c_j^\TT x = d_j,\ j = 1,\cdots,p\right\}
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\P = \left\{ x\mid a_j^\TT x \leqslant b_j,\ j = 1,\cdots,m,\ c_j^\TT x = d_j,\ j = 1,\cdots,p\right\}
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\end{equation}$$
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因此,多面体是有限个半空间和超平面的交集。仿射集合(例如子空间、超平面、直线)、射线、线段和半空间都是多面体。显而易见,多面体是凸集。有界的多面体有时也称为**多胞形**(*polytope*),但也有一些作者反过来使用这两个概念(即用多胞形表示具有 $\eqref{polyhedron-1}$ 形式的集合,而当其有界时称为多面体)。[图 11](#图11) 显示了一个由五个半空间的交集定义的多面体。
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@@ -206,7 +203,7 @@ $$\begin{equation}\label{polyhedron-1}
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  可以方便地使用紧凑表达式
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$$\begin{equation}\label{polyhedron-2}
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\P = \left\{ x\ \middle|\ Ax \preceq b,\ Cx = d \right\}
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\P = \left\{ x\mid Ax \preceq b,\ Cx = d \right\}
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\end{equation}$$
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来表示 $\eqref{polyhedron-1}$,其中
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@@ -224,17 +221,17 @@ $$
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> **举例** **非负象限**(*nonnegative orthant*)是具有非负分量的点的集合,即
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>
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> $$
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> \bfR_+^n = \left\{ x\in\bfR^n\ \middle|\ x_i \geqslant 0,\ i = 1,\cdots,n \right\} = \left\{ x\in \bfR^n\ \middle|\ x \succeq 0 \right\}
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> \bfR_+^n = \left\{ x\in\bfR^n\mid x_i \geqslant 0,\ i = 1,\cdots,n \right\} = \left\{ x\in \bfR^n\mid x \succeq 0 \right\}
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> $$
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>
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> (此处 $\bfR_+$ 表示非负实数的集合,即 $\bfR_+ = \left\{ x\in\bfR\ \middle|\ x \geqslant 0 \right\}$。)非负象限既是多面体也是锥(因此称为**多面体锥**(*polyhedral cone*))。
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> (此处 $\bfR_+$ 表示非负实数的集合,即 $\bfR_+ = \left\{ x\in\bfR\mid x \geqslant 0 \right\}$。)非负象限既是多面体也是锥(因此称为**多面体锥**(*polyhedral cone*))。
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## 4.1 单纯形
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  **单纯形**(*simplex*)是一类重要的多面体。设 $k+1$ 个点 $v_0,\cdots,v_k \in \bfR^n$ 仿射独立,即 $v_1 - v_0, \cdots, v_k-v_0$ 线性独立,那么,这些点决定了一个单纯形:
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$$\begin{equation}\label{simplex}
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C = \conv{\{v_0,\cdots,v_k\}} = \left\{ \theta_0v_0 + \cdots + \theta_k v_k\ \middle|\ \theta \succeq 0,\ \mathbf{1}^\TT\theta = 1 \right\}
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C = \conv{\{v_0,\cdots,v_k\}} = \left\{ \theta_0v_0 + \cdots + \theta_k v_k\mid \theta \succeq 0,\ \mathbf{1}^\TT\theta = 1 \right\}
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\end{equation}$$
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其中 $\mathbf{1}$ 表示所有分量均为 $1$ 的向量。这个单纯形的仿射维数为 $k$,因此也称为 $\bfR^n$ 空间的 $k$ 维单纯形。
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@@ -299,7 +296,7 @@ $$
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  有限集合 $\{v_1,\cdots,v_k\}$ 的凸包是
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\conv\{v_1,\cdots,v_k\} = \left\{ \theta_1 v_1 + \cdots + \theta_k v_k\ \middle|\ \theta \succeq 0, \ \mathbf{1}^\TT \theta = 1 \right\}
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\conv\{v_1,\cdots,v_k\} = \left\{ \theta_1 v_1 + \cdots + \theta_k v_k\mid \theta \succeq 0, \ \mathbf{1}^\TT \theta = 1 \right\}
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$$
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它是一个有界的多面体,但是(除非是例如单纯形这样的特殊情况)无法简单地用形如 $\eqref{polyhedron-1}$ 的式子,即用线性等式和不等式的集合将其表示。
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@@ -307,7 +304,7 @@ $$
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  凸包表达式的一个扩展表示是,
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$$\begin{equation}\label{ExtendedHull}
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\left\{ \theta_1 v_1 + \cdots + \theta_k v_k\ \middle|\ \theta_1 + \cdots + \theta_m = 1,\ \theta_i\geqslant 0, \ i=1,\cdots,k \right\}
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\left\{ \theta_1 v_1 + \cdots + \theta_k v_k\mid \theta_1 + \cdots + \theta_m = 1,\ \theta_i\geqslant 0, \ i=1,\cdots,k \right\}
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\end{equation}$$
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其中 $m\leqslant k$。此处我们考虑 $v_i$ 的非负线性组合,但是仅仅要求前 $m$ 个系数之和为一。此外,我们可以将 $\eqref{ExtendedHull}$ 解释为点 $v_1,\cdots,v_m$ 的凸包加上点 $v_{m+1},\cdots,v_k$ 的锥包。集合 $\eqref{ExtendedHull}$ 定义了一个多面体,反之亦然,每个多面体都可以表示为此类形式(虽然这一点此处并未证明)。
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@@ -315,7 +312,7 @@ $$\begin{equation}\label{ExtendedHull}
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  “如何表示多面体”这一问题的求解是十分巧妙的,并且有一些非常实用的结果。一个简单的例子是定义在 $\ell_\infty$-范数空间的 $\bfR^n$ 上的单位球,
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$$
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C = \left\{x\ \middle|\ |x_i| \leqslant 1, \ i = 1,\cdots n\right\}
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C = \left\{x\mid |x_i| \leqslant 1, \ i = 1,\cdots n\right\}
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$$
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$C$ 可以由 $2n$ 个线性不等式 $\pm e_i^\TT x \leqslant 1$ 表示为 $\eqref{polyhedron-1}$ 的形式,其中 $e_i$ 表示第 $i$ 维的单位向量。为了将其描述为形如 $\eqref{ExtendedHull}$ 的凸包,需要至少 $2^n$ 个点:
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@@ -331,19 +328,19 @@ $$
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  用 $\bfS^n$ 表示对称 $n\times n$ 矩阵的集合,即
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$$
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\bfS^n = \left\{ X \in \bfR ^{n\times n}\ \middle|\ X = X^\TT \right\}
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\bfS^n = \left\{ X \in \bfR ^{n\times n}\mid X = X^\TT \right\}
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$$
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这是一个维数为 $n(n + 1)/2$ 的向量空间。用 $\bfS^n_+$ 表示对称半正定矩阵的集合:
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$$
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\bfS^n_+ = \left\{ X \in \bfS^n\ \middle|\ X \succeq 0 \right\}
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\bfS^n_+ = \left\{ X \in \bfS^n\mid X \succeq 0 \right\}
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$$
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用 $\bfS^n_{++}$ 表示对称正定矩阵的集合:
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$$
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\bfS^n_{++} = \left\{ X \in \bfS^n\ \middle|\ X \succ 0 \right\}
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\bfS^n_{++} = \left\{ X \in \bfS^n\mid X \succ 0 \right\}
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$$
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(这些符号与 $\bfR_+$ 相对应:$\bfR_+$ 表示非负实数,而 $\bfR_{++}$ 表示正实数。)
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